- 特選臺灣璞玉精選收益指數6月26日起發布收盤指數
- 精選50檔成分股,前十大含東陽、廣達、華航等
- 近十年年化報酬率23.85%,優於加權指數22.49%
- 年化殖利率9.41%,明顯高於加權指數4.39%
- 每年4、10月審成分股,7月調權重
- 採等權重加品質因子,降低集中度風險
(綜合壹蘋新聞網、聯合報等2家媒體報導)
臺灣指數公司客製化編製的「特選臺灣璞玉精選收益指數」,自2026年6月26日起發布收盤指數。該指數延續臺灣璞玉指數設計理念,先自台灣上市櫃股票經流動性檢驗後,依市值、優質指標與潛藏指標篩選,再綜合股利表現、股東權益報酬率、稅後純益季增率及股價動能等指標評分,擇優選取50檔成分股。權重以等權重為基礎,輔以綜合分數進行配置,以表彰兼具流動性、潛藏價值與優質收益的股票組合績效。
指數每年4月及10月進行成分股定期審核,7月進行權重定期審核。依發布審核結果,前十大成分股依股票代號排序為東陽(1319)、聯強(2347)、廣達(2382)、創見(2451)、華航(2610)、材料-KY(4763)、寶雅(5904)、來億-KY(6890)、矽創(8016)及至上(8112)。
根據歷史資料模擬回測,該報酬指數近十年年化報酬率為23.85%,優於加權指數的22.49%及臺灣全市場報酬指數的23.31%;年化殖利率9.41%,也明顯高於加權指數的4.39%與全市場指數的4.40%。
臺灣指數公司指出,當前全球股市普遍呈現市值高度集中現象,加上地緣政治、利率及通膨等不確定因素,國際市場重新關注Smart Beta與等權重策略。新指數納入多項品質因子,並透過潛藏指標發掘台股市場中非熱門但具投資價值的個股,以降低集中度風險。期望藉由指數化投資商品的發行,提供市場更多元的資產配置工具。
(新增今日新聞、民視新聞、聯合報等4家媒體報導)
臺灣指數公司於6月29日再推出「臺灣璞玉中小優選100指數」,與前次發布的璞玉精選收益指數(50檔成分股、等權重)不同,新指數鎖定中小型股,排除市值前50大權值股,選取100檔成分股,採自由流通市值加權,個股權重上限10%。
篩選門檻為近三年EPS皆為正、連續三年配息,並從成交金額、成交股數、週轉率、波動度、股價動能五項條件中至少四項非屬前10%極端值,再依近五年營運穩定度與營收成長率評分排序。歷史回測顯示,2007年4月至2026年5月累積報酬率1,186.31%,年化殖利率4.74%,均優於加權指數同期表現;2021年5月至2026年5月累積報酬率244%,亦勝過大盤。
今日新聞報導指出,成分股包含世芯-KY、日電貿、華城等近期飆股[5]。指數每年4月及10月定期審核。
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